Mercados eficientes y comportamiento de los agentes económicos

Autores/as

  • José Mateo Cortés Villamana Universidad Pontificia Comillas
  • Mª Teresa Corzo Santamaría Universidad Pontificia Comillas

Palabras clave:

Hipótesis de los Mercados Eficientes, Finanzas del Comportamiento, Información, Expectativas, Sobrerreacción, Event Studies.

Resumen

Este estudio ha seguido la línea que consiste en subrayar el importante papel que juegan las Expectativas y el Comportamiento no homogéneo de los agentes económicos en los Mercados Financieros. En este artículo se comprueba empíricamente y a través de los modelos llamados de la Sobrerreacción y de Event Study, que las rentabilidades que se pueden obtenersiguiendo los mismos superan a las del mercado establecido como referencia o benchmark. Es posible conseguir Rendimientos Anormales o Extraordinarios sobre los obtenidos por una cartera que recoja los valores del Índice del mercado financiero español.

Biografía del autor/a

José Mateo Cortés Villamana, Universidad Pontificia Comillas

Departamento de Gestión Financiera

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Mª Teresa Corzo Santamaría, Universidad Pontificia Comillas

Departamento de Gestión Financiera

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

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Publicado

2012-07-09

Cómo citar

Cortés Villamana, J. M., & Corzo Santamaría, M. T. (2012). Mercados eficientes y comportamiento de los agentes económicos. ICADE. Revista De La Facultad De Derecho, (79), 69–91. Recuperado a partir de https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/203

Número

Sección

Monográfico. Artículos