La predicción económica. Los modelos ARMA como sistemas lineales e invariantes en el tiempo (L.T.I.)

Autores/as

  • Inés Portillo García Universidad Pontificia Comillas

Palabras clave:

Series temporales, Señales, Procesado Digital de Señales, Modelos lineales.

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo resaltar la relación existente entre el modelado de series temporales utilizado en Econometría y las técnicas habitualmente empleadas en el ámbito de la ingeniería denominado Procesado (o Tratamiento) Digital de Señales. Una serie temporal es una señal en tiempo discreto. Esta relación permite utilizar el amplio cuerpo de doctrina y de técnicas existentes en este último ámbito para modelar, procesar, representar, predecir y, en general, extraer informaciónde las series temporales que aparecen habitualmente en economía. Un claro ejemplo es el modelado de series temporales cortas para predicción, problema importante en el ámbito económico y al que se pueden aplicar procedimientos bien conocidos dentro del Tratamiento Digital de Señales, como los métodos basados en la autoestructura de la matriz de autocorrelación de la señal (serie temporal).

Citas

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Publicado

2012-07-10

Cómo citar

Portillo García, I. (2012). La predicción económica. Los modelos ARMA como sistemas lineales e invariantes en el tiempo (L.T.I.). ICADE. Revista De La Facultad De Derecho, (79), 161–187. Recuperado a partir de https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/209

Número

Núm. 79 (2010): enero-abril

Sección

Monográfico. Artículos

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