(untitled) (ICADE. Revista de la Facultad de Derecho, 2012)
Este estudio ha seguido la línea que consiste en subrayar el importante papel que juegan las Expectativas y el Comportamiento no homogéneo de los agentes económicos en los Mercados Financieros. En este artículo se comprueba empíricamente y a través de los modelos llamados de la Sobrerreacción y de Event Study, que las rentabilidades que se pueden obtenersiguiendo los mismos superan a las del mercado establecido como referencia o benchmark. Es posible conseguir Rendimientos Anormales o Extraordinarios sobre los obtenidos por una cartera que recoja los valores del Índice del mercado financiero español.